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    Viviana VENTRE

    Insegnamento di MATEMATICA FINANZIARIA

    Corso di laurea in MATEMATICA

    SSD: SECS-S/06

    CFU: 8,00

    ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 72,00

    Periodo di Erogazione: Primo Semestre

    Italiano

    Lingua di insegnamento

    INGLESE

    Contenuti

    CALCOLI FINANZIARI
    - Operazioni finanziarie
    - Regimi finanziari
    - Rendite
    - Scelte finanziarie
    - Rimborso di un debito
    - z.c.b. e c.b.
    - struttura a termine dei tassi d'interesse

    Testi di riferimento

    Sheldon, M. Ross, 2011, An elementary Introduction to Mathematical Finance (3rd ed.), Cambridge Uni Press.

    Romagnoli S, 2020, Mathematical Finance Theory, Esculapio

    Romagnoli S, 2020, Mathematical Finance Practice, Esculapio

    Joshi M.S., 2021, The concepts and Practice of Mathematical Finance, Cambridge Univ. Press

    Davis, M.H., 2021, Mathematical Finance, a very short introduction, Oxford Univ Press

    Prerequisiti

    Sono richieste le conoscenze di base dell'Analisi Matematica.

    Metodologie didattiche

    Il corso si sviluppa in 6 crediti, per 56 ore complessive di lezione da effettuarsi nel primo semestre. Circa metà delle ore di lezione sono dedicate ad esempi ed esercizi. Il corso prevede lezioni teoriche, accompagnate da esercitazioni svolte dal docente su tutti gli argomenti trattati e/o proiezione di slide. Per gli studenti frequentanti, c’è inoltre la possibilità di effettuare varie prove parziali che, se superate, permettono l’accesso diretto alla prova orale.

    Metodi di valutazione

    Obiettivo dell’esame di profitto è la verifica di un adeguato livello di raggiungimento degli obiettivi formativi del corso, sia rispetto alle conoscenze che rispetto alle abilità. Il voto finale dell'esame di Financial Mathematics è obbligatoriamente determinato da:
    - un voto per lo scritto, acquisito eventualmente mediante prove parziali, - una eventuale valutazione della prova orale

    Altre informazioni

    La frequenza del corso non è obbligatoria secondo il Regolamento Didattico di Ateneo, è fortemente consigliata perché dà la possibilità di accedere a prove intercorso e/o a simulazioni di esame. Per gli studenti del CDL in Matematica l'esame di Matematica Finanziaria dovrà essere integrato di 2cfu e potrà essere sostenuto in lingua italiana.

    Programma del corso

    Il programma esteso sarà fornito al termine del corso.

    English

    Teaching language

    English

    Contents

    FINANCIAL CALCULUS
    - Financial operations
    - Financial regimes
    - Annuities
    - Financial choices
    - Reimboursement of a debt
    - Zero-coupon bonds and coupon-bonds
    - Term structure of interest rates

    Textbook and course materials

    Sheldon, M. Ross, 2011, An elementary Introduction to Mathematical Finance (3rd ed.), Cambridge Uni Press.

    Romagnoli S, 2020, Mathematical Finance Theory, Esculapio

    Romagnoli S, 2020, Mathematical Finance Practice, Esculapio

    Joshi M.S., 2021, The concepts and Practice of Mathematical Finance, Cambridge Univ. Press

    Davis, M.H., 2021, Mathematical Finance, a very short introduction, Oxford Univ Press

    Course objectives

    The course of Financial Mathematics is a 6-credit course that gives the basic mathematical techniques commonly used in economic and financial applications. In particular it introduces the baisc tools of mathematical optimization those of financial calculus. At the end of the course, the student is expected to be capable of:
    - knowing the techniques and the basic mathematical tools commonly used in the solution of problems of economic and financial nature;
    - using such techniques and tools to formalize and solve problems;
    - being able to communicate the results obtained using a clear and appropriate mathematical notation and language.

    Prerequisites

    Basic Knowledge od mathematical analysis is required

    Teaching methods

    The course consists of 6 credits (56 hours) to be held in the first semester. It is organized with theoretical lessons, exercises and tutoring activity. For attending students, there is also the possibility to make several partial tests that, if passed, allow direct access to the oral exam.

    Evaluation methods

    The Exam purpose is to verify an adequate level of the course's contents, both in terms of knowledge and skills. The final grade of tho course of Financial Mathematics is mandatory determined by:
    - a score for the written exam, possibly acquired by partial tests,
    - a possible evaluation of the oral exam

    Other information

    The attendance of the course is not compulsory, and it is strongly recommended because it gives you the opportunity to access exams and / or exam simulations. For students of the Degree in Mathematics, the Financial Mathematics exam must be supplemented by 2 cfu and can be taken in Italian.

    Course Syllabus

    The extended program will be provided at the end of the course.

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